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저널정보
한양대학교 경제연구소 Journal of Economic Research (JER) Journal of Economic Research (JER) 제8권 제2호
발행연도
2003.1
수록면
111 - 138 (28page)

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Using a Markov Chain Monte Carlo algorithm, we show that theexchange rates of the Baht and of the Won are explained by thepurchasing power parity theory when we incorporate the facts thatthese currencies were doubly truncated.
#Doubly truncated regression model #Markov ChainMonte Carlo algorithms #Highest posterior density interval #Pur-chasing power parity

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