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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제17권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
79 - 105 (27page)

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이 논문은 표준 공적분 모형보다 더 넓은 범위의 평균 회귀적 성향을 포함하면서 장기적 경제 변수의 균형관계를 모델화 할 수 있는 분수 공적분 모형에서의 효율적인 추정방법을 소개한다. Phillips and Hansen(1991)의 Fully-Modified 방법이 분수 공적분 모형에서도 이차 편의를 줄일 수 있는 추정 방법이 될 수 있다는 사실에 의거하여 명목환율의 동태적 움직임을 분수 공적분 모형하에서 분석한다. 이 논문의 실증 분석에서는 1957～1997 사이의 명목환율에서 장기적 균형관계, 즉 공적분 관계가 있음을 보인다.
#분수 공적분 #장기 기억 #장기 균형 #공적분 벡터 #장기 분산 추정 #Fractional Cointegration #Long Memory #Long Run Equilibrium #Cointegrating Vector #Exchange Rate Dynamics

목차

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참고문헌 (32)

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/ 1983 / The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models Journal of Time Series Analysis : 221 ~ 237 google schola / 1988 / Cointegration and Tests of Purchasing Power Parity The Review of Economics and Statistics : 508 ~ 511 google schola Andrews, D. W. K / 2002 / A Bias-Reduced Log- Periodogram Regression Estimator for the Long-Memory Parameter 71 : 675 ~ 712 google schola Baillie / 1989 / Common stochastic trends in a system of exchange rates Journal of Finance : 167 ~ 181 google schola Baillie / 1991 / The search for equilibrium relationships in international finance Journal of International Money and Finance peccheni : 582 ~ 593 google schola

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