금융위기 이후 상장기업의 부실요인에 관한 실증연구 : 생존분석의 적용

박지은; 홍재범

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박지은 홍재범

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제12권 제5호

발행연도: 2010.1

수록면: 2,713 - 2,724 (12page)

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본 연구는 생존분석을 활용하여 금융위기 이후 상장기업의 부실요인을 파악한 것이다. 금융위기라는 경제적 사건의 시작시점을 2007년 1월 1일로 설정하고 종료시점은 금융위기의 영향을 거의 벗어난 것으로 파악되는 2009년 12월 31일로 설정하여 36개월을 실험기간으로 설정하였다. 실험기간 내 부실이 관측된 47개의 기업을 부실기업으로 선정하고, 동일 개수의 비슷한 규모 정상기업을 선별하여 생존분석으로 이를 분석하였다. 생존분석을 위해 Cox비례위험모형과 가속화고정시간모형(와이블 분포)을 적용하였으며 생존분석모형의 예측력을 검토하기 위하여 로지스틱모형(logistic)을 추가로 활용하였다. 분석결과, 금융위기 이후 상장기업의 부실화요인으로 안정성과 수익성이 큰 영향을 미쳤다는 것을 발견하였으며 ROC를 활용하여 예측력을 비교분석하였다. 그 결과, 가속화고정시간모형이 가장 예측력이 높다.

#생존분석 #ROC 곡선 #부실예측 #분할표 #Survival analysis #ROC curve #distressed prediction #contingency table

참고문헌 (17)

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Alan Agresti / 2009 / 범주형 자료분석 개론 -제2판- / 자유아카데미 : 154 ~ 156

Altman, E. / 1968 / Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / Journal of Finance 23 (4) : 589 ~ 609

Beaver, W. H. / 1966 / Financial Ratios as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting : Selected Studies / Journal of Accounting Research 5 : 179 ~ 199

Chen, K. C. W. / 1993 / Financial Ratios and Corporate Endurance : A Case of the Oil and Gas Industry / Contemporary Accounting Research 9 (2) : 667 ~ 694

Lev, B. / 1972 / The Microeconomic Consequences of Corporate Merger / Journal of Business 45 (1) : 85 ~ 104

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박지은

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