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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제20권 제2호
발행연도
2018.1
수록면
707 - 716 (10page)

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본 연구에서는 구조변화를 반영하여 국제유가와 중국의 물가변수 간 연관성을 살펴보았다. Gregory-Hansen 공적분 검정을 통해 공적분 관계의 여부를 살펴보았고 구조변화 시점을 구하였으며, 구조변화 시점 전후 부분 기간에 대해 공적분 분석한 결과를 바탕으로 전기에는 VECM 모형을 사용하고 후기에는 VAR모형을 사용하여 각각 Granger 인과성 검증을 하였다. 분석결과 국제유가와 물가변수 사이에 장기균형관계가 존재하지만, 그 관계는 구조변화 이후 약해졌다. 구조변화 이전 기간 국제유가는 도매물가지수에 Granger 인과성을 갖지만, 구조변화 이후 기간 국제유가는 도매물가지수와 소매물가지수에 Granger 인과성을 가지는 것으로 나타났다. 중국의 물가는 국제석유가격에 유의미한 영향력을 발휘할 정도는 아니지만, 국제유가는 중국의 물가에 선행하는 것으로 나타났다. 국제유가 변동은 생산비용과 연계되어 있기 때문에 구조변화에 관계없이 도매물가지수에 일관성 있게 영향을 미쳤다. 구조변화 이전 기간에 국제유가가 소매물가지수에 미치는 영향은 약했지만, 최근 들어서면서 그 영향력이 확대되고 있다. 국제유가와 물가의 장기적 관계뿐만 아니라 단기변동의 관계에도 변화가 진행 중이라는 사실을 확인할 수 있었다. 구조변화를 반영한다면 국제유가와 물가변수 사이의 관계를 좀 더 엄밀하게 분석할 수 있을 것으로 본다.
#Oil price #Price index #Structural change #Causality.

목차

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참고문헌 (18)

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최용재 / 2016 / 국제유가충격이 중국 물가에 미치는 영향 분석 / 무역통상학회지 16(2):123~142 google schola Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74(366a):427~431 google schola Du, L. / 2010 / The relationship between oil price shocks and China's macro-economy: An empirical analysis / Energy Policy 38(8):4142~4151 Crossref Engle, R. F. / 1987 / Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing / Econometrica 55(2):251~276 Crossref Goldthau, A. / 2016 / The handbook of global energy policy / John Wiley & Sons google schola

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