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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국금융정보학회 금융정보연구 금융정보연구 제9권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
1 - 40 (40page)

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본 연구는 글로벌 금융위기 이후 주요 국가의 단기금융시장 개편 및 단기지표금리 개선 과정에 대해 살펴보고, 국내 단기지표금리의 개선 필요성을 강조한다. 대부분의 선진국에서 단기금융시장의 개편이 마무리 되는시점에서, 우리도 이러한 움직임과 일관된 제도 개편을 준비해야 한다. 특히, 영국의 SONIA, 유럽의 ESTER, 일본의 TONA, 미국의 SOFR 등 주요 국가에서 무위험지표금리의 선정을 마무리하였다는 사실은 원화에 대한무위험지표금리를 하루 빨리 선정해야한다는 당위성을 대변하고 있다. 원화의 익일물 무위험지표금리의 후보군으로 콜금리와 Repo금리가 고려되고 있기에, 본 연구는 위 금리의 장단점을 명확히 인지하고, 장기적으로단기금융시장의 안정적 발전을 위한 지표금리 선정에 대한 정책적 시사점을 제공한다.
#Reference Rate #Money Markets #IBOR+ #Risk-Free Rate

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참고문헌 (13)

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김영도 / 2013 / 국내 단기금융시장의 발전과 향후 과제 google schola 백인석 / 2017 / 주요국이 지표금리 개혁 추진 현황 / 자본시장연구원 발표자료 google schola 백인석 / 2015 / 단기자금시장 구조개편에 대한 평가와 정책과제 dbpia 이규복 / 2011 / 금융회사간 단기금융시장 활성화를 위한 인프라 및 관리감독개선 방안 google schola 손삼호 / 2013 / 국내 단기금융시장 금리지표의 개선에 관한 연구 / 재무관리연구 30(3):231~259 google schola

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