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자료유형
학술저널
저자정보
Lee, Jong-Hyup (Department of Statistics, Sungshin Women's University, Seoul 136-742) Shin, Dong-Wan (Department of Statistics, Ewha Womans University, Seoul 120-750)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제24권 제2호
발행연도
1995.1
수록면
481 - 493 (13page)

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An ARIMA signal observed with measurement error is shown to have another ARIMA representation with nonlinear restrictions on parameters. For this model, the restricted Newton-Raphson estimator(RNRE) of the unit root is shown to have the same limiting distribution as the ordinary least squares estimator of the unit root in an AR(1) model tabulated by Dickey and Fuller (1979). The RNRE of parameters of the ARIMA(p,1,k) process and unit root tests base on the RNRE are developed.
#Measurement error #Restricted ARIMA model #Newton-Raphson procedure #Restricedt maximum likelihood estimation #Unit root tests

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