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자료유형
학술저널
저자정보
이주한 (연세대학교 투자정보공학과) 박태현 (연세대학교) 오경주 (연세대학교)
저널정보
한국지식경영학회 지식경영연구 지식경영연구 제22권 제1호
발행연도
2021.1
수록면
21 - 37 (17page)

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본 연구의 목적은 일반적으로 공유되어 있지 않은 Multi Strategy 관련 금융투자 지식을 사례 연구를 통해 탐색하고이를 국내 헤지 펀드 시장에 공유하는데 있다. 현재 국내에서 본격적인 사모 헤지펀드 시대가 열리면서 많은 펀드들이만들어지고 있지만 전략의 다양성에 있어 부족한 것이 현실이다(이준서, 2016). 초기 단순한 Equity Long/Short 전략으로시작되어 메자닌, 대체투자 등 여러 전략들이 활용되고 있지만 Multi Strategy를 활용한 펀드는 제한적인 상황이다. 본연구에서는 증권사 Prop Trading에서 적극적으로 활용되고 있는 Multi Strategy 기법을 이용해 Absolute Return을 달성하는 과정과 결과에 대한 사례 분석을 바탕으로 헤지펀드 운용전략에 대한 실증적인 활용 방안을 제시하고자 한다. 본 연구의 결과를 통해 헤지펀드 시장에서 Multi Strategy를 활용해 Absolute Return을 추구하고자 하는 연구자 및 실무에서운용하는 펀드매니저가 지식을 탐색하고 공유해서 금융 경쟁력 강화를 도모하는데 기여하고자 한다.
#Fintech #Multi Strategy #지식경영 #헤지펀드 #Prop Trading

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강현모 / 2017 / 투자자의 손실회피 성향과 해석수준이 금융상품 태도에 미치는 영향 / 지식경영연구 18(1):49~65 dbpia 김류미 / 2015 / 절대고유수익률과 미래 주식수익률의 관계에 관한 실증연구 / 한국증권학회지 44(5):1031~1063 dbpia 김홍곤 / 2018 / 핀테크 기반 주식투자 최적화 모델 구축 사례 연구 : 기관투자자 대상 / 지식경영연구 19(1):97~118 dbpia 이영찬 / 2008 / 퍼지실물옵션을 이용한 RFID 투자가치평가 / 지식경영연구 9(4):113~125 dbpia 이준서 / 2016 / 한국형 헤지펀드 평가모형 도출 및 성과분석 / 한국증권학회지 45(1):1~34 dbpia

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