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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이웅기 (연세대학교)
저널정보
한국증권학회 한국증권학회지 한국증권학회지 제53권 제5호
발행연도
2024.10
수록면
525 - 554 (30page)

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본 연구는 자산가격결정 지표를 활용하여 펀드 성과를 평가하는 두 가지 새로운 방법론을 제안한다. 하나는 펀드의 성과를 직접으로 평가하는 방식이고, 다른 하나는 벤치마크의 상대적 효율성을 측정하여 이에 대응하는 펀드 집단의 성과를 간접적으로 평가하는 방식이다. 이러한 접근법을 국내 펀드 시장에 적용하여 주식형 펀드의 유형별 성과를 다각도로 분석했다. 분석 결과, 적극적으로 관리되는 펀드는 소극적으로 관리되는 펀드보다 역사적으로 낮은 성과를 보였다. 본 연구는 자산가격결정 이론과 적극적 관리 이론을 연결하며, 펀드 평가에 대한 새로운 시각을 제공한다.
#Asset Pricing #Active Management #Fund Evaluation #Korean Fund Industry #Anomalies #자산가격결정 #적극적 관리 #펀드 평가 #한국 펀드 산업 #이례현상

목차

Abstract
요약
1. 서론
2. 효율성과 관계된 자산가격결정 지표들
3. 방법론 및 실증분석
4. 추가 분석 및 논의
5. 연구의 함의 요약
References

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