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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최차순 (남서울대학교 부동산학과 교수)
저널정보
한국부동산경영학회 부동산경영 부동산경영 제20호
발행연도
2019.1
수록면
55 - 68 (14page)

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본 연구는 2003년 1월부터 2019년 4월까지 강남, 서초, 송파, 강동, 강북, 용산구의 월별 토지가격지수를 이용하여 가격변동성 및 이전효과를 EGARCH 모형으로 실증분석하였다. 분석결과, 첫째로 강남지역을 대상으로 GARCH(1,1) 모형과 EGARCH(1,1) 모형을 적용한 결과 GARCH(1,1) 모형보다 EGARCH(1,1) 모형이 더 안정적인 것으로 나타났다. 둘째로 강남구로부터의 서초, 송파, 강북, 용산구로릐 가격 이전효과가 10% 유의수준 이하에서 존재 하는 것으로 나타났다. 세째로 EGARCH(1,1) 모형을 이용해 변동성 이전효과를 분석한 결과, 강남지역에서 서초, 송파, 강동, 강북, 용산구로의 변동성 이전효과는 구별로 차이가 존재하나 모든 구에서 나타나고 있음을 확인하였다. 또한 강북구를 제외한 모든 구에서 1% 유의수준에서 비대칭효과와 레버리지 효과를 보였다. 토지시장 안정화를 위해 정부는 강남구의 토지시장의 변동성을 지속적으로 모니터링 하여 다각적인 대응책을 수립할 할 필요성이 있다.
#토지가격 #변동성 #이전효과 #GARCH #EGARCH.

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