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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김용선 (서울시립대학교) 전봉걸 (서울시립대학교)
저널정보
경희대학교 사회과학연구원 사회과학연구 사회과학연구 제44권 제2호
발행연도
2018.1
수록면
169 - 199 (31page)

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본 연구는 5개 대형은행으로부터 입수한 약 65만개의 주택담보대출 계좌정보를 활용하여 가계의 주택담보대출 차입행태와 부실화 요인을 분석하였다. 차주의 계좌정보에서 추출한 재무적․비재무적 특성과 LTV 및 DTI 규제와 같은 거시건전성정책 수단을 나타내는 제도적 요인을 설명변수로 활용하여 대출규모결정모형과 부도확률모형을 추정하였다. 실증분석 결과, 주택가격 변동은 대출규모와 부도발생 간에 밀접한 관계를 갖는 것으로 분석되었다. 주택가격 상승기에는 차주의 적극적인 차입행태로 대출규모와 레버리지 비율이 확대되는 것으로 나타났다. 반면 주택가격 하락은 차주의 전략적 부도 유인(담보주택의 경매낙찰가액이 대출금액을 하회하는 경우)을 높여 연체발생 증가 요인으로 작용하는 것으로 파악되었다. LTV 및 DTI 규제 등 거시건전성정책 수단은 대출규모 및 레버리지(소득 대비 대출, 담보가액 대비 대출) 축소 효과가 뚜렷하였고 이를 통하여 연체발생 억제에도 효과가 있는 것으로 나타났다. 금리변수의 경우 2000년대 중반 주택가격 상승기에 주택구입을 위한 대출수요와는 부(-)의 관계가 있는 것으로 나타났으나, 글로벌 금융위기 이후의 생계비 및 자영업자의 사업자금 충당을 위한 대출수요와는 유의미한 관계가 없는 것으로 분석되었다. 한편 대출취급시기별 및 차주 연령별 코호트 분석에서는 주택가격 상승기에 취급된 대출의 경우 부도확률이 상대적으로 더 높았고, 채무부담능력이 취약해지는 고연령층의 경우 다른 연령층에 비해 부실위험이 높은 것으로 드러났다.
#가계주택담보대출 #미시자료 #거시건전성정책

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참고문헌 (27)

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