리츠와 주식 시장 간의 정보흐름 비교

김지혜

리츠와 주식 시장 간의 정보흐름 비교

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Type: Proceeding

Author: 김지혜 (연세대학교)

Journal: The Korean Operations Research and Management Science Society 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2022년 춘계 공동학술대회 논문집 [2개 학회 공동주최]

Published: 2022.6

Pages: 1,165 - 1,172 (8page)

Usage

📌

Topic: 이 연구는 부동산 투자 신탁(REIT)과 주식 시장 간의 가격 발견 역할에 대한 관계를 고찰하고, 고주파 거래에서 정보가 더 잘 반영된다는 것을 탐구한다.

📖

Background: 부동산 투자 신탁(REIT)은 1960년에 설립되어 소규모 투자자에게 부동산 투자 기회를 제공하며, 실질적인 정보 흐름을 이해하기 위해 변환 엔트로피를 통한 측정을 시도한다.

🔬

Method: 2018년 12월 1일부터 2021년 6월 30일까지의 데이터를 iShares US Real Estate ETF(IYR)와 SPDR S&P 500 ETF(SPY)로 수집하여, 일일 및 1분 주파수로 분석하였으며, 코로나19 팬데믹 기간도 포함되었다.

🏆

Result: 팬데믹 선언 이후 REIT와 S&P 500 간의 유의미한 정보 흐름이 없었으나, 팬데믹 이전에 REIT는 S&P 500보다 많은 정보를 제공하였다.

리츠와 주식 시장 간의 정보흐름 비교

Research history (2)

2022

리츠와 주식 시장 간의 정보흐름 비교

김지혜 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2022.06 Proceeding

리츠와 주식 시장 간의 정보흐름 비교

김지혜 한국경영과학회 학술대회논문집 2022.06 Proceeding

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이 연구는 부동산 투자 신탁(REIT)과 주식 시장 간의 가격 발견 역할에 대한 관계를 고찰하고, 고주파 거래에서 정보가 더 잘 반영된다는 것을 탐구한다.

Background

부동산 투자 신탁(REIT)은 1960년에 설립되어 소규모 투자자에게 부동산 투자 기회를 제공하며, 실질적인 정보 흐름을 이해하기 위해 변환 엔트로피를 통한 측정을 시도한다.

Method

2018년 12월 1일부터 2021년 6월 30일까지의 데이터를 iShares US Real Estate ETF(IYR)와 SPDR S&P 500 ETF(SPY)로 수집하여, 일일 및 1분 주파수로 분석하였으며, 코로나19 팬데믹 기간도 포함되었다.

Result

팬데믹 선언 이후 REIT와 S&P 500 간의 유의미한 정보 흐름이 없었으나, 팬데믹 이전에 REIT는 S&P 500보다 많은 정보를 제공하였다.

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