메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정힘찬 (Simon Fraser University)
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제129호
발행연도
2022.1
수록면
51 - 77 (27page)
DOI
10.17342/KIJ.2022.129.3

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
신지급여력제도 (K-ICS)와 국제회계기준 (IFRS 17)의 도입을 준비하며 보험회사의 요구자본 평가를 위한 개별위험들의 측정에 관한 연구가 활발히 이루어져 왔음에도, 내부모형을 활용한 위험 결합에 관한 연구는 상대적으로 부족했다. 따라서 이번 연구는 위험 결합을 통한 요구자본 평가에 활용 가능한 코퓰라 기반의 내부모형을 제안하고 그 적정성 및 위험관리 실무에서의 의의를 논의하였다. 또한, 가상 시나리오를 통하여 생성된 위험 측정 자료를 통한 실증분석을 시행하였고, 이를 통해 어떠한 조건 아래에서 위험 결합을 위한 표준모형 또는 코퓰라 기반 내부모형의 사용이 적절한지를 확인하였다. 구체적으로는 개별위험들의 분포에 정규성이 보장되지 않거나, 위험상관계수가 표준모형에서 제시된 것에 비해 상당히 작거나 클 때 제안된 코퓰라 기반의 내부모형들이 표준모형보다 더 나은 예측성과를 보일 수 있음을 알 수 있었다.
#신지급여력제도 #요구자본 #내부모형 #코퓰라 #위험 결합 #K-ICS #Requited capital #internal models #copulas #risk aggregation

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0