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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
홍지민 (가톨릭대학교)
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제26권 제3호
발행연도
2018.8
수록면
371 - 389 (19page)

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본 연구는 2기간 모형 하에서 손실 위험에 소득위험과 같은 추가적인 위험인 배경위험이 존재할 때 불확실한 확률분포로 인한 평균보유확산을 회피하는 모호성 회피성향이 예방적 노력에 미치는 영향을 살펴보고 있다. 본 연구는 노력이 손실발생확률에 영향을 미치는 경우에 한정하고 있다. 위험 회피적이며 동시에 모호성 회피적인 개인이 손실 예방 노력을 증가시키는 충분조건은 첫째, 배경위험의 분포가 1차 확률지배를 따라 변하거나, 둘째, 배경위험의 분포가 2차 확률지배를 따라 변하거나 효용함수가 신중성을 나타내야 한다. 또한 두 경우 모두 개인의 절대 모호성 회피성향은 증가하지 않는 형태를 나타내야 한다. 즉 감소하는 절대 모호성 회피성향을 나타내거나 절대 모호성 회피성향이 상수 값을 가져야 한다. 특히 이러한 절대 모호성 회피성향의 영향은 기존의 1기간 모형에서는 관찰되지 않으며, 1기간 모형에서는 장기에서의 절대 모호성 회피성향의 영향이 간과되고 있었음을 가리키고 있다. 마지막으로 개인이 위험중립적일지라도 모호성 회피적이거나, 배경위험의 분포가 이항분포를 따를 경우 증가하지 않는 절대 모호성 회피성향이 노력을 증가시킬 필요충분조건이 된다.
#2기간 모형 #절대 모호성 회피성향 #예방적 노력 #1차 확률지배 #2차 확률지배 #Two Period Model #Ambiguity Aversion #Precautinary Effort #First Order Stochastic Dominance #Second Order Stochastic Dominance

목차

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참고문헌 (15)

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석승훈 / 2017 / 보험 구매에 대한 재고찰: 2시점 모형 / 보험학회지 (111):101~123 dbpia Alary, D. / 2013 / The Effect of Ambiguity Aversion on Insurance and Self-protection / The Economic Journal 123(573):1188~1202 google schola Arrondel, L. / 2003 / Portfolio choice and background risk : Theory and evidence google schola Chang, F. -R. / 2008 / Property Insurance, Portfolio Selection and their Interdependence :2008 google schola Dionne, G. / 1985 / Self-insurance, self-protection and increased risk aversion / Economics Letters 17(1-2):39~42 google schola

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