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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최선우 (숙명여자대학교) 황선영 (숙명여자대학교) 이성덕 (충북대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제33권 제6호
발행연도
2020.12
수록면
713 - 722 (10page)

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본 논문에서는 금융시계열의 특징인 비대칭 변동성을 연구하고 있다. 멱변환을 동시에 고려한 멱변환-비대칭 GARCH 모형을 소개하고 있다. 변동성이 비정상인 모형을 다루고 있으며 오차항으로 표준정규분포와 더불어 표준화 -분포도 고려하여 변동성 정상/비정상 조건을 제시하고 있다. 미국 주가 시계열인 다우지수 적용사례를 예시하였다.
#volatility-nonstationary #threshold-asymmetry #power transformation #비정상 변동성 #비대칭 변동성 #멱변환

목차

Abstract
1. 서론
2. 분계점-비대칭과 멱변환을 통한 다양한 GARCH(1,1) 모형 소개
3. 변동성-비정상 모형 소개 : Integrated 모형 및 Explosive 모형
4. 자료 분석: 다우지수
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