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자료유형
학술저널
저자정보
손현섭 (성균관대학교 보험계리학과) 이항석 (성균관대학교) Lee Gaeun (성균관대학교 수학과)
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제134호
발행연도
2023.4
수록면
35 - 54 (20page)
DOI
10.17342/KIJ.2023.134.2

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본 연구에서는 사망확률을 고려한 확률적 모형을 통해 국민연금 수익비를 추정한다. 젠센부등식을 통하여 기존의 기대여명을 고려한 수익비 산출방식이 사망확률로 산출한 수익비보다 과대 추정될 수 있음을 보였다. 확률적 모형을 통한 수익비 분석은 장수리스크의 불확실성에 대한 위험을 산출할 수 있게 한다. 확정연금 방식은 평균적인 개념만 제시하지만 사망확률을 고려한 보험수리적 현가 방식은 분포를 통해 평균뿐만 아니라 분산 등 다양한 통계지표들을 제공한다. 분포를 통해 수익비의 변동성과 Value at risk에 대한 정보를 제시함으로써 기존 연구들과 차별성이 있다.
#국민연금 #수익비 #확률적 모형 #젠센부등식 #national pension #cost-benefit ratio #stochastic modeling #Jensen's inequality

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