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보험회사는 보험상품에 대해 투자수익률, 위험률, 사업비, 해약률 등의 계리적 가정을 설정하여 장래 현금흐름을 계산하고 이를 바탕으로 수익성을 분석하여 회사가 원하는 목표수익에 도달할 수 있도록 보험료를 산정한다. 금리연동형 종신보험의 현금흐름을 산출하기 위해서는 대표적인 계리적 변수들, 그 중에서도 이자율과 사망률을 정확히 이해하고 예측하는 것이 중요하다. 그러나 선행연구에서는 고연령 사망률에 대한 특별한 고려가 부족하였으며 확률적 이자율과 확률적 사망률이 수익성에 미치는 영향을 별도로 분석하는 한계가 존재하였다. 본 연구에서는 고연령 사망률을 Coale-Kisker 방식으로 보정한 후, 이자율은 one-factor Hull-White 모형으로, 사망률은 Lee-Carter 확률적 사망률 모형으로 평가 및 예측하고, 미래이자율 및 미래사망률 시나리오를 적용하여 일반 및 저해지 금리연동형 종신보험 상품의 수익성을 분석한다. 분석결과, 확률적 이자율 시나리오의 수익성과 그 시나리오들의 평균인 결정적 이자율 시나리오의 수익성에는 차이가 존재하지만 확률적 사망률 시나리오 시 수익성과 결정적 사망률 시나리오 시 수익성에는 차이가 없다는 것을 확인하였다. 그리고 사망률 감소 추세를 포함한 시나리오가 그렇지 않은 경우 대비 예정보험료의 감소효과로 인해 수익성이 낮음을 본 연구가 보여준다. 비슷한 이유로 일반 보험에 비해 저해지 보험의 예정보험료가 더 낮아 저해지 보험의 수익성이 대체로 더 낮음을 연구결과가 나타낸다.
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