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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조해인 (성균관대학교) 박세영 (연세대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제37권 제3호
발행연도
2024.6
수록면
265 - 282 (18page)

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기대 수익률은 높이고, 재무적 위험은 낮추는 것을 목표로 하는 금융 포트폴리오 최적화 분야에서는 위험측정 지표에 관한 연구가 활발히 진행되어 왔다. 적은 자산으로 효율적인 포트폴리오를 구성하기 위해 다양한 페널티 항을 활용한 연구 또한 지속해서 진행되어 왔다. 본 논문에서는 평균-숏폴 포트폴리오와 SLOPE 페널티 항을 결합한 새로운 포트폴리오 최적화 식을 제안하였다. 이 과정에서 선형계획법으로 표현되지 않는 최적화식을 새로운 변수를 도입해 표현하고, 이를 ADMM 알고리즘을 사용해 해결하는 방식을 제안하였다. SLOPE 페널티 항이 갖는 그룹화 특징이 본 논문에서 제안하는 평균-숏폴 포트폴리오에서도 해당 특징이 유효함을 시뮬레이션 데이터를 바탕으로 확인하였다. 실증 데이터 분석을 통해서는 본 논문에서 제안한 모형을 기반으로 실제 투자 환경에서 고려할 수 있는 4가지 종류의 포트폴리오 구성 방식을 제안하고, 평가하였다.
#portfolio selection #shortfall #SLOPE #ADMM #포트폴리오 최적화 #숏폴 #슬로프

목차

Abstract
1. 서론
2. 평균-숏폴 포트폴리오
3. SLOPE를 활용한 평균-숏폴 포트폴리오 모형
4. 시뮬레이션
5. 실증데이터 분석
6. 결론
References
요약

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