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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
임병진 (영남대학교) 한성윤 (한국재무연구원)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제22권 제4호
발행연도
2009.8
수록면
2,065 - 2,083 (19page)

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

2009

주식시장 지수와 부동산시장 지수의 시계열 특성비교와 관계에 관한 실증적 연구
임병진 ,  한성윤 산업경제연구 2009.08 학술저널

2008

주가-부동산-금리의 관계에 관한 실증적 연구
임병진 ,  이소현 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2008.12 학술대회자료
주가와 부동산의 시계열 특성비교와 관계에 관한 실증적 연구
임병진 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2008.08 학술대회자료

2007

주가와 부동산의 관계에 관한 실증적 연구
임병진 ,  임병학 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2007.11 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구는 한국종합주가지수(KOSPI)와 주택매매가격 종합지수 변수의 상호 관련성의 연구 목적으로 주가와 주택매매가격 종합지수간의 관계를 분석을 하였다. 연구의 분석을 위해 1986년 1월 부터 2007년 6월 까지 258개의 월별 자료를 이용하였다. 분석자료로서 주택매매가격 종합지수를 주가는 한국종합주가 지수(KOSPI)를 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정를 하였다. 주가 주택매매가격 종합지수간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법과 VECM 모형을 이용하였다.
본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다.
첫째, 주가와 주택매매가격 종합지수 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 모두 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 주가와 주택매매가격 종합지수 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 주가와 주택매매가격 종합지수 간에는 공적분관계가 존재한다. 넷째, 1996년 1월 1일 이후 주가와 주택매매가격 종합지수 간에는 동조화 현상이 존재한다. 다섯째, 주가와 주택매매 가격 종합지수 간 상호영향력에 있어서 주가의 변화는 주가자체의 내재적 변화가 거의 대부분을 설명하고 있으나 주택매매가격 종합지수의 경우는 주가의 영향이 확대되고 있음을 알 수 있었다.
이상의 주가와 주택매매가격 종합지수 간의 관계에 관한 실증분석 결과를 종합해 볼 때, 과거의 주가와 주택매매가격 종합지수 간의 정(+)의 관계가 있는 것을 알 수 있다.

#한국종합주가지수 #주택매매가격 종합지수 #공적분 검정 #예측오차의 분산분해 #단위근 검정 #KOSPI #Real Estate rate index return #VECM #VAR #impulse response function #variance decomposition

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (27)

참고문헌 신청
1. [기타자료] - 김영표 / 1989 / 지가동향 예고지표 개발에 관한 기초연구 / 국토개발원 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1997 / 우리나라의 거시계량경제모형-BOK97 / 경제분석 3 (2) : 1 ~ 71 google schola 3. [기타자료] - 강원철 / 1997 / 지가변동요인 분석:IMF 체제와 지가변동을 중심으로 / 감정평가연구원 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김근용 / 1998 / 주택가격 예측을 위한 모형설정과 검정 / 국토 : 54 ~ 67 dbpia 5. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 2nd / 경문사 google schola

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