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자료유형
학술저널
저자정보
노상채 (조선대학교) 김창범 (조선대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제20권 제2호
발행연도
2007.4
수록면
441 - 453 (13page)

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본고는 신용위험의 대리변수로 부도율을 이용하여 부도율이 경기, 실질금리, 실질대출금, 주가에 어느 정도의 크기를 가지고 어떠한 형태로 영향을 받는가와 부도율의 특성을 밝히는 데 목적을 두었다. 공적분벡터가 존재하는 것으로 나타남에 따라 벡터오차수정모형을 도입하여 동태적 인과성을 살펴본 결과 실질금리와 주가간에 쌍방적 인과관계가 성립하였다. 그리고 대출금이 금리에, 산업생산이 부도율에 일방적인 영향을 미치고 있으나 단기적인 효과에 그치는 것으로 나타났다. 또한 시간이 흐름에 따른 영향을 파악하기 위하여 전향적 이동회귀를 실시하여 경기계수와 주가계수는 시간의 흐름에 따라 작아지고 실질금리계수와 실질대출금계수는 커지고 있음을 발견하였다. 이것은 시간이 지남에 따라 실질금리 상승과 실질대출금의 증가가 신용위험을 크게 증가시킬 수 있음을 의미하는 것이다. 그리고 충격반응의 결과 경기충격과 주가충격이 금리충격과 대출금충격보다 부도율에 미치는 효과가 지속적임으로 알 수 있었다.
#신용위험 #동태적 인과관계 #충격반응 #credit risk #dynamic causality #impulse-response

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 부도율의 추이와 거시경제변수와의 관계
Ⅲ. 신용위험의 결정요인 분석
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (19)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김건우 / 2003 / 신용위험과 거시경제변수에 관한 연구 / 재무연구 16 (1) : 193 ~ 225 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 김명직 / 2001 / 한국채권시장과 신용위험 / 경제분석 7 (1) : 57 ~ 91 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 김현의 / 1999 / 외환위기 이후 신용경색현상에 관한 분석 / 경제분석 5 (3) : 38 ~ 39 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2003 / 담배소비수요의 추정과 예측 / 산업경제연구 16 (3) : 271 ~ 281 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 조현상 / 2002 / 환율과 경기가 지역무역에 미치는 효과의 비교분석- 광주와 전남을 중심으로- / 산업경제연구 15 (3) : 1 ~ dbpia

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