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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제37권 제4호
발행연도
2019.1
수록면
167 - 193 (27page)

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본 연구는 SFAVAR모형을 이용하여 1999년 이후 신용충격이 한국의 거시경제에 미치는 효과를 분석한다. 59개의 경제정보 변수로부터 5개의 관측불가능한 요인인 외국경제활동성 요인, 국내경제 활동성 요인, 인플레이션 요인, 시장금리 요인, 신용 스프레드 요인을 추출한 후 이를 반영한 모형을 이용하여, 신용충격의 효과를 추정하였다. 분석 결과, 신용과 산출은 양 방향으로 인과관계가 있음을 확인하였다. 하지만 세부 산업별로 살펴보면 신용의 양의 증가 충격에 대해 제조업의 생산은 유의미한 반응이 나타나지 않았으며, 건설업과 금융 및 보험업 생산은 증가하는 반응을 보였다.
#Credit market #Credit s hocks #S FA VAR #F actor m odel

목차

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참고문헌 (21)

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강보경 / 2018 / 은행신용과 산출의 인과관계 분석 / 지역산업연구 41(4):267~287 dbpia 김민국 / 2019 / 금리스프레드의 경기 예측력 비교분석 / 통계연구 24(1):1~25 google schola 김상환 / 2015 / 시장금리의 은행금리 전가에 관한 연구 / 경제연구 33(1):143~169 dbpia 김소영 / 2009 / Factor-Augmented VAR (FAVAR) model for Monetary Policy Analysis in Korea / 계량경제학보 20(3):1~30 dbpia 김영덕 / 2010 / 통화정책의 지역별효과에 관한 실증분석 / 경제연구 28(4):27~50 dbpia

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