기본예탁금 제도 변경이 선물 및 옵션의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 영향에 관한 연구

문성주; 이동호; 양성국; 유영중

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자료유형: 학술대회자료

저자정보: 문성주 (경상대학교) 이동호 (경상대학교) 양성국 (제주대학교) 유영중 (삼영대학교)

저널정보: 대한경영학회 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2007년 춘계학술발표대회

발행연도: 2007.4

수록면: 583 - 598 (16page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2007

COMS제도 변경이 KOSPI 200 주가지수 선물의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 개입효과

문성주 , 양성국 , 유영중 외 1명 대한경영학회지 2007.06 학술저널

기본예탁금 제도 변경이 선물 및 옵션의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 영향에 관한 연구

문성주 , 이동호 , 양성국 외 1명 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2007.04 학술대회자료

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본 연구는 개입분석모형을 이용하여 기본예탁금 제도 변경이 선물 및 옵션의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 영향을 분석하였다.
첫째, 기본예탁금 수준 변경에 따른 선물 및 옵션의 거래량과 개인투자자 비중을 그래프로 살펴본 결과 기본예탁금 수준을 인상하는 경우 거래량과 개인투자자 비중은 등락을 거듭하다가 하락하는 모습을 보였으나 기본예탁금 수준을 인하한 경우의 거래량 및 개인투자자 비중은 대체로 증가하고 있음을 알 수 있었다.
둘째, 개입효과가 발생하기 이전의 시계열 자료를 이용하여 잡음항의 모형을 추정한 결과 선물 및 옵션의 거래량과 개인투자자 비중관련 시계열자료에는 단위근이 존재하지 않았으며 모두 ARIMA(p = 1, d = 0, q = 1) 과정을 따랐다.
셋째, 개입모형을 이용한 분석 결과 기본예탁금 수준이 인상된 경우 유의적인 선물거래량의 감소가 나타났다. 그러나 개인투자자들의 선물 투자비중에는 유의적인 영향을 미치지 않음을 알 수 있었다. 한편, 기본예탁금 수준을 인하한 경우 개인투자자들의 옵션 투자비중은 유의적으로 증가하였으나, 옵션거래량에는 유의적인 영향을 미치지 못함을 알 수 있었다.

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