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확률적 구간이동 기법을 활용한 동적 포트폴리오 선정 문제에 관한 고찰
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자료유형
학술저널
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박주영 (고려대학교) 정진호 (고려대학교) 박경욱 (고려대학교)
저널정보
한국지능시스템학회 한국지능시스템학회 논문지 한국지능시스템학회 논문지 제22권 제3호 KCI등재
발행연도
2012.6
수록면
386 - 393 (8page)

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최근에 금융공학 분야에 보고된 바 있는 확률적 구간이동 기반 포트폴리오 선정기법은, 최적 포트폴리오 선정을 수행하는 과정에서 부(wealth)의 변화에 대한 동적 특성 및 여러 제약조건(constraints)을 명시적으로 고려할 수 있는 방법이다. 확률적 구간이동 최적화 기반 포트폴리오 선정기법은, 그동안 구간이동 최적화 기법이 다수의 공학 문제에서 성취하였던 이론적 가치, 범용성 및 효용 등을 고려할 때 현대 포트폴리오 이론 분야에서 또 하나의 주요한 기술혁신이 될 가능성을 가지고 있다. 이에 본 논문에서는 이론적 고찰을 바탕으로 단순화된 SDP 기반 동적 포트폴리오 선정이 가능함을 관찰하고, 이를 한국 주식시장에 적용하는 시뮬레이션 연구를 수행하여 결과 수익률에 관한 의미 있는 성과를 거두었다.
#동적 포트폴리오 선정 #투자론 #확률적 구간이동 기법 #Dynamic portfolio selection #Investment theory #Stochasitc receding horizon approach

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 구간이동 기반 동적 포트폴리오 선정
3. 한국 주식시장에 대한 적용 및 성과분석
4. 결론 및 향후 연구 과제
참고문헌
저자소개

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