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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이호 (군산대학교) 박경원 (군산대학교)
저널정보
한국국제회계학회 국제회계연구 국제회계연구 제61집
발행연도
2015.6
수록면
155 - 170 (16page)

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본 연구는 베이시스 특징에 따라 시장상황을 정상시장과 역조시장으로 구분하고 각각의 시장 상황별로 베이시스가 현물 및 선물간의 관계에 미치는 영향에 대해서 분석하였다. 실증분석을 통해서 표본 연구기간동안 선물의 가격발견 기능을 각 시장별로 살펴보고 추가적으로 베이시스 확대 및 음의 수익률 충격이 현물 및 선물간의 관계에 미치는 영향을 살펴봄으로써 베이시스 확대와 음의 수익률 충격이 정보 및 가격발견기능에 기여하고 있는지를 살펴보게 된다.
분석결과 선물의 가격발견 기능은 정상시장과 비교하여 선물가격 보다 현물가격이 높은 역조시장에서 증가하는 것으로 나타났다. 역조시장 경우에서 전기 베이시스 확대가 현물 및 선물의 음의 관계에 영향을 주는 것으로 관찰되었다. 또한 역조시장 하에서는 전기 베이시스 확대가 현물 및 선물의 음의 관계에 영향을 주고 있으며 동시에 음의 수익률 충격 이 후 전기 베이시스 확대는 현물 및 선물의 양의 관계에 영향을 주는 것으로 관찰되었다. 이러한 결과는 역조시장에서 베이시스 확대 및 전기 음의 수익률 충격 이 후 베이시스 확대가 정상시장 하에서의 경우보다 정보 및 가격발견기능으로 활발한 역할을 수행하고 있음을 말해준다.
#베이시스 #현물/선물 #정상시장 #역조시장 #basis #spot/futures #normal market #inverted market

목차

〈국문초록〉
〈Abstract〉
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구자료 및 연구모형
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론
참고문헌

참고문헌 (26)

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