일반 자기회귀 이분산 모형을 이용한 시계열 자료 분석

김삼용; 김진아

추천

검색

질문

자료유형: 학술저널

저자정보: 김삼용 김진아

저널정보: 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제20권 제3호

발행연도: 2009.6

수록면: 475 - 483 (9page)

이용수

📌

연구주제

📖

연구배경

🔬

연구방법

🏆

연구결과

초록· 키워드

오류제보하기

본 연구에서는 한국종합주가지수 데이터를 이용하여 다양한 비선형 시계열 모형들을 소개하였다. 조건부 평균의 선형 모형으로는 상수항 모형, 자기회귀 모형을 살펴보았으며, 비선형 모형으로는 분계점 자기회귀 모형, 지수적 자기회귀 모형을 살펴보았다. 조건부 분산 모형으로는 일반 자기회귀 이분산 모형과 지수적 일반 자기회귀 이분산 모형, Glosten 등 (1993)의 모형 그리고 일반화 이항멱변환 분계점 일반 자기회귀 이분산 모형을 살펴보았다. 한편, 일반화 이항멱변환 분계점 일반 자기회귀 이분산 모형은 대표적 비대칭성 이분산성 모형인 Zakoian (1993) 모형과 Li와 Li (1996) 모형을 효과적으로 통합할 수 있는 변형된 모형이다. 본 연구에서는, 한국종합주가지수 데이터를 분석하여 새로운 모형의 효율성을 증명하였다.

#non-symmetry #Likelihood method #maximum #예측 #이항멱변환 분계점 일반 자기회귀 이분산 모형 #Forecast #비대칭성 #최대가능도법 #GPT-TGARCH model

참고문헌 (9)

참고문헌 신청

1. [학술지(정기간행물)] - Bollerslev,T / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327

2. [학술지(정기간행물)] - Engle,R.F / 1982 / Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation / Econometrica 50 : 987 ~ 1008

3. [학술지(정기간행물)] - Glosten, L. R / 1993 / On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess on stock / Journal of Finance 48 : 1779 ~ 1801

4. [학술지(정기간행물)] - S.Kim / 2005 / Binary Random Power Approach to Modeling Asymmetric Conditional Heteroscedasticity / Journal of the Korean Statistical Society 34 (1) : 61 ~ 71

5. [학술지(정기간행물)] - 김삼용 / 2005 / An Estimating Function Approach for Threshold-ARCH Models / 한국데이터정보과학회지 16 (1) : 129 ~ 139

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

김삼용

소속기관 중앙대학교

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학 TOP 5%

논문수 8 이용수 2,666

김진아

소속기관 한국데이터정보과학회

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 1 이용수 170

이 논문과 함께 이용한 논문

[특집Ⅰ: 온 생명과 현대의학의 생명윤리] 죽음의 개념과 뇌사 찬반론

구인회 과학사상 2004 .06

기업의 ESG 활동이 기업 이미지, 지각된 가격 공정성 및 소비자 반응에 미치는 영향

박윤나 , 한상린 경영학연구 2021 .06

위성자료의 시계열 특성에 기반한 실시간 자료 재구축

정명희 , 이상훈 , 장석우 한국산학기술학회 논문지 2018 .08

시계열 모형을 이용한 주가지수 방향성 예측

박인찬 , 권오진 , 김태윤 한국데이터정보과학회지 2009 .12

호텔등급 및 시계열 사건에 따른 호텔의 경영성과 비교분석

김홍범 , 강윤정 , 권용주 관광연구저널 2005 .12

최근 본 자료

전체보기

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2018-041-001388256

구분	그룹	데이터 항목
AI 학습용 데이터	원문	원문 PDF 파일
AI 학습용 데이터	원문 + 메타 (기본/상세)	원문 PDF 파일 및 서지정보 CSV
대량 구매용 데이터	B2B 구독 방식	특정 자료 한정으로 원문 접근 권한 부여
대량 구매용 데이터	URL 전달 방식	바로 PDF 뷰어를 열람할 수 있는 URL 제공

구분	그룹	데이터 항목
AI 학습용 데이터	기본 메타	발행기관명, 간행물명, 권호명, 권(vol), 호(issue), 통권, 발행연도, 발행월, 논문명, 저자명, 시작페이지, 종료페이지, 전체페이지, 상세페이지URL
상세 메타 데이터	발행기관 메타	발행기관 이명, 영문명, 창립연도, 홈페이지URL, 발행기관 소개
	간행물 메타	부제목, 간행물 유형, ISSN, ISBN, 최초발행연도, 폐간연도, 간행빈도, 발행주기, 등재사항, 이용수, 피인용수, 권호수, 논문수, 표지이미지
	논문 메타	작성 언어, 부제목, 대등제목, 목차, 키워드, 초록, 이미지, 참고문헌, 이용수, 피인용수, 논문활용도, DBpia통합주제분류, KDC분류, DDC분류, 한국연구재단분류, UCI, DOI
	저자 메타	소속기관, 소속부서, 직급, 연구분야, 연구키워드, 이용수, 피인용수, 저자 논문활용도

구분	그룹	데이터 항목
※ 결합형/맞춤형 메타 데이터는 신청 내용에 따라 다양하게 제공 가능
이용순위 정보	주제분야별 많이 이용된 논문	“인문학”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	이용기관별 많이 이용된 논문	“중고등학교”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	세부기관별 많이 이용된 논문	“서울대학교”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	키워드별 많이 이용된 논문	“Chat GPT”에서 많이 이용된 논문 TOP100
키워드 정보	많이 이용된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 이용된 키워드
	많이 발행된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 발행된 키워드
	많이 검색된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 검색된 키워드
	연구 트렌드 키워드	특정 키워드 연관 연구동향 분석 데이터 키워드

논문 기본 정보

초록· 키워드

AI 요약

연구주제

연구배경

연구방법

연구결과

주요내용

목차

참고문헌 (9)

함께 읽어보면 좋을 논문

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

댓글(0)