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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국일본근대학회 일본근대학연구 일본근대학연구 제51호
발행연도
2016.1
수록면
285 - 300 (16page)

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본 논문에서는 1997년 7월 태국 바트(Baht)화 위기로부터 시작된 한국을 포함한 아시아 국가들의 금융(외환)위기 기간 동안 환율에 어떤 변화가 발생하였는지를 살펴보고자 기축통화인 미국 달러화 대비 원화 및 엔화간의 상관관계와 상호 의존성을 살펴보았으며, 이를 위하여 극단치 이론을 Copula통계기법과 결합하여 시장간 의존구조를 분석하고, 분석 대상 통화 간 상호 의존성을 측정하는데 Copula함수를 이용하였고, 극단치분포를 구축하기 위하여 POT모형을 사용하였다. 그 결과 검정대상 환율 모두 정규분포에 비하여 비대칭적이며 다소 두터운 꼬리분포를 가지고 있음을 보여주고, 정규분포를 갖는다는 귀무가설을 기각함을 알 수 있다. 그리고 임계치를 반영하여 반모수적방법으로 GPD의 꼬리부분을 추정하고 적합시킨 결과 검정 대상 자료 모두에서 잘 분포되고 있음을 알 수 있다. 또한, Copula함수를 추정한 결과 환율의 종류에 따라 약간의 차이는 존재하나, 외환위기 기간 동안 원-달러화 환율과 엔-달러화 환율 모두에서 극단적 상호의존성이 존재하고 있는 것으로 나타났다.
#외환위기 #극단치이론 #Copula함수 #환율 #전염효과 #finncial crisis #extrteme value theory #Copula function #exchange rate #contagion efffect

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