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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2018.1
- 수록면
- 185 - 197 (13page)
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종목 수가 급증하고 있는 한국 ETF 시장을 분석하여 투자효율성이 어느 정도 인가를 규명하여 ETF 투자자들에게 투자방향을 제시하는 것이 연구목적이다. 연구절차와 방법은 2010년∼2018년에 거래된 ETF를 대상으로 국내ETF 및 해외ETF, 기초자산, 추적배수의 종류별로 수익률 결과 및 변화추이, 상관관계, 회귀분석을 하였다. 연구결과, 국내 ETF의 전체 수익률은 3.51%로서 코스피 상승률 보다 낮았으며, 주식 ETF 수익률도 4.03%로서 코스피 상승률 보다 낮았다. 레버리지 ETF 수익률도 3%이하여서 투자자들이 기대했던 수익률 보다 낮았으며, 채권 ETF와 통화 ETF의 수익률은 1%이하였고, 인버스 ETF 수익률은 마이너스를 보였다. 가장 수익률이 높은 것은 인덱스 ETF였고, 다음은 국내주식 ETF, 레버리지 ETF, 해외 ETF 순이다. 연구기여도는 투자자 입장에서 실제로 달성 가능한 투자효과를 분석하여 ETF를 매입할 때 고려사항을 정립한 데 기여하였고, 향후연구방향은 ETF 자료를 많이 축적해서 ETF 투자방향을 더 정밀하게 제시하고자 한다.
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D. E. Sherrill / 2016 / Actively managed mutual funds holding passive investments: What do ETF positions tell us about mutual fund ability? / Journal of Banking and Finance 76:48~64
F. Pizzutilo / 2013 / Market Neutral Diversification for Individual European Investors : A Risk-Return Improving Strategy Under the Sand and an Appealing Niche for the ETF Industry / International Research Journal of Finance and Economics 104:179~186
G. Deng / 2014 / Crooked Volatility Smiles: Evidence from Leveraged and Inverse ETF Options / Journal of Derivatives and Hedge Funds 19:278~294
J. Chen / 2013 / High Technology ETF Forecasting : Application of Grey Relational Analysis and Artificial Neural Networks / Frontiers in Finance and Economics 10(2):129~155
L. R. Piccotti / 2014 / ETF premiums and liquidity segmentation / Financial Review 53:117~152
F. Pizzutilo / 2013 / Market Neutral Diversification for Individual European Investors : A Risk-Return Improving Strategy Under the Sand and an Appealing Niche for the ETF Industry / International Research Journal of Finance and Economics 104:179~186
G. Deng / 2014 / Crooked Volatility Smiles: Evidence from Leveraged and Inverse ETF Options / Journal of Derivatives and Hedge Funds 19:278~294
J. Chen / 2013 / High Technology ETF Forecasting : Application of Grey Relational Analysis and Artificial Neural Networks / Frontiers in Finance and Economics 10(2):129~155
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