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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제16권 제2호
발행연도
2005.1
수록면
27 - 45 (19page)

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본 논문은 전통적인 콕스 검정법이 가지고 있는 계산상의 어려움을 완화시키기 위해 조건부 평균과 조건부 분산을 이용한 보완된 콕스 검정법을 제시한다. 처음 두 조건부 적률을 이용한 이러한 접근방법은 주어진 관찰치 전체의 결합밀도함수를 구하지 않아도 되는 계산상의 이점과 시계열모형에 쉽게 적용될 수 있는 장점이 있다. 제안된 검정법에 대한 만족 할만 한 모의실험 결과를 얻었으며 비선형 오차 방정식 모형에 대한 실증분석결과 GARCH모형이 bilinear모형보다 더 올바른 모형으로 나타났다.
#조건부 평균 #조건부 분산 #보완된 콕스 검정법 #비선형 오차 방정식 모형 #Cox Test #Conditional Mean #Conditional Variance #Modified Cox Test #Non-Linear Error Equation Models.

목차

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참고문헌 (17)

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/ 1993 / A Simulation Approach to the Problem of Computing Cox's Statistic for Testing Non-Nested Models Journal of Econometrics : 377 ~ 392 google schola Bera, A / 1997 / ARCH and Bilinearity as Competing Models for Nonlinear Dependence : 43 ~ 50 google schola Bollerselv,T / 1986 / Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 31 : 307 ~ 327 google schola Cox / 1961 / Tests of Separate Families of Hypothesis in Proceedings of the 4th Berkeley Symposium University of California Press : 105 ~ 123 google schola Cox,D.R / 1962 / Further Results on Tests of Separate Families of Hypothesis series b (24) : 406 ~ 424 google schola

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