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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국기업경영학회 기업경영연구 기업경영연구 제25권 제4호
발행연도
2018.1
수록면
21 - 43 (23page)

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본 연구는 LASSO 회귀 분석을 활용하여 외국인의 국내 채권투자에 영향을 미치는 요인을 분석하고 외국인 채권투자가 금융변수에 미치는 영향을 잔존만기별로 확인하였다. 실증분석 결과, 외국인의 국내 채권투자에 영향을 미치는 요인은 잔존만기별로 상이하였다. 만기 1년 이하 단기채권의 경우 재정거래 유인과 신흥국 채권펀드 유입액의 영향을 크게 받는 반면, 만기 5년 이상의 장기채권은 선진국 채권펀드 유입액과 국가신용위험에 상대적으로 크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 그리고 외국인 채권투자가 잔존만기별로 국내 주가지수와 환율, 이자율에 미치는 영향을 분석한 결과, 외국인의 채권투자 비중이 상대적으로 낮은 만기 5년 이상의 장기채권 투자가 국내 주가지수에 유의한 영향을 주고 있음을 추가로 확인하였다. 본 연구의 분석결과는 외국인의 국내 채권투자에 따른 채권 및 주식시장의 안정과 정책적 대응에 대한 유용한 시사점을 주고 있다.
#LASSO #Foreign #Bonds investment #Net purchases by maturity #VAR model

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김병준 / 2015 / 한국에서의 무역, 주가, 환율 상호간의 파급효과 분석 / 생산성논집 29(2):3~24 Crossref 김영도 / 2012 / 외국인 채권매매 비대칭적 결정 요인 google schola 김정한 / 2010 / 외국인 국내채권 투자의 결정요인분석 / 한국금융연구원 google schola 박대근 / 2006 / 외국인 투자자의 국내채권 보유비중 결정요인 연구 / 금융연구 11(2):105~131 google schola 박종연 / 2015 / 글로벌 금융위기 전후 외국인의 채권투자 결정요인 분석: 잔존 만기별, 출신 지역별 순매수를 중심으로 / 기업경영연구 22(3):45~69 dbpia

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