글로벌 건화물 운임시장과 중국 컨테이너 운임시장 간의 동조성 분석

김현석; 장명희

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김현석 장명희

저널정보: 한국항해항만학회 한국항해항만학회지 한국항해항만학회지 제41권 제1호

발행연도: 2017.1

수록면: 25 - 32 (8page)

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본 연구는 2000년부터 최근 2016년 6월까지 월별 시계열 자료를 이용하여 대표적 글로벌 운임지수인 발틱 건화물지수(Baltic Dry-bulk Index 이하 BDI)와 중국의 컨테이너 운임지수(China Container Freight Index 이하 CCFI) 간의 동조성을 분석한다. 경기변동모형의 불안정성을 반영한 Engle-Granger 2단계 공적분 검정결과는 두 시장간 동조성이 존재하지 않는 것으로 나타났으나, 인과성 검정결과는 전세계 물동량의 상당부분을 차지하는 중국의 해운시황이 글로벌 운임시장에 통계적으로 유의한 영향이 존재하는 것으로 드러났다. 이러한 실증분석결과는 해운시황 예측에 중국의 CCFI지수를 어떻게 활용하는 것이 적합한가에 대한 답을 제시한다. 즉, 실무에서 중국의 운임지수 CCFI를 글로벌 운임지수 BDI를 대신하여 분석하는 것은 적합하지 않으며, BDI 예측모형에 CCFI를 포함하는 것이 적절함을 의미한다. 이상의 실증분석 결과는 산업간 동조성 분석을 해운산업의 경기변동에 적용한 사례로 향후 불안정한 글로벌 시황 예측에 중국의 경기변동 상황을 어떻게 고려하는 것이 적절한가를 제시한다.

#동조성 #그랜저 인과성 검정 #경기변동 #BDI #CCFI #Baltic Dry-bulk Index #China Container Freight Index #Synchronization #Granger Causality Test #Business Cycle

참고문헌 (17)

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Agiar-Conraria, L. / 2011 / Business Cycle Synchronization and the Euro :A Wavelet Analysis / Journal of Macroeconomics 33 : 477 ~ 489

Beverage, S. / 1981 / A New Approaches to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the Busin

Burns, A. F. / 1946 / Measuring Business Cycles

Clark, P. K. / 1987 / The Cyclical Component of U. S. Economic Activity / Quarterly Journal of Economics (4) : 797 ~ 814

Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the Estimators for Autoregressive Time-Series with a Unit Root / Journal of the American Statistical Association 74 (366) : 427 ~ 431

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장명희

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