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저자정보
최기홍 (부산대학교) 김동윤 (부산대학교)
저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제34집 제4호
발행연도
2018.12
수록면
125 - 139 (15page)
DOI
10.38121/kpea.2018.12.34.4.125

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본 연구는 2009년 1월 2일부터 2018년 6월 29일까지 원유가격(Brent, Dubai, WTI)의 3대 유종과 BDI의 일별가격 자료를 이용하여 원유가격과 BDI의 상호관련성를 변화율과 변동성 측면에서 분석하였다. 기존연구와 달리 VAR, Granger 인과검정, GARCH, DCC 모형을 이용하여 BDI와 원유가격 사이의 상호관련성을 변화율 측면과 변동성 측면 모두를 분석하였다.
상호관련성 분석결과 원유가격 변화율과 변동성이 BDI 변화율에 영향을 미치는 것으로 나타났으며 BDI 변동성이 원유가격 변화율과 변동성에 영향을 주는 것으로 나타났다. 원유가격과 BDI 사이에는 상호 영향을 주고받는 관계가 확인되었지만 상관정도는 낮은 편이라고 볼 수 있다. 이는 전 세계적으로 현재 천연가스에 대한 수요가 증가하고 신재생에너지에 대한 수요가 증대됨에 따라 원유에 대한 의존도가 하락하고 있으므로 둘 간의 상호관련성은 시간이 지남에 따라 더 낮아질 수도 있을 것으로 판단된다. 따라서 향후 국제 해운(실물경제) 및 원유시장의 투자와 거시경제 분석에 있어서 원자재에 대한 수요 변화에 초점을 맞추어 나갈 필요가 있을 것으로 보인다.
#Baltic Dry Index #Crude Oil Prices #Volatility #Causality #발틱운임지수 #원유가격 #변동성 #인과검정

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석자료
Ⅲ. 분석방법
Ⅳ. 실증결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
국문요약

참고문헌 (15)

참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2012 / 해운선사 주가와 운임지수 BDI 변동성간의 관계 분석 / 해운물류연구 28 (4) : 637 ~ 652 dbpia [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2013 / 벙커가격과 건화물선 지수(Baltic Dry-bulk Index) 간의 비대칭 장기균형 분석 / 한국항만경제학회지 29 (2) : 63 ~ 79 dbpia [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2005 / 발틱 건화물운임지수의 변동성과 뉴스충격 / 한국항만경제학회지 21 (2) : 65 ~ 79 dbpia [학술지(정기간행물)] - 정상국 / 2011 / 국제유가의 변화가 건화물선 운임에 미치는 영향과 건화물선 운임간의 상관관계에 관한 연구 / 한국항만경제학회지 27 (2) : 217 ~ 240 dbpia [학술지(정기간행물)] - Alizadeh, A. H. / 2014 / Stock market efficiency and international shipping-market information / Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 33 : 445 ~ 461 google schola

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