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As a companion paper to Han and Kim (2019) on testing for block zero restrictions in common factors, this paper proposes a test of block zero restrictions in factor loadings, which have empirical relevance in various topics in economics. The test statistic is constructed using the principal component estimate of factor loadings and has a chi-square distribution asymptotically under the null hypothesis of block zero restrictions. The test is applied to a panel of 132 monthly U.S. macro economic time series, which are classified into three groups. The test results show a multi-level structure in factor loadings.
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참고문헌 (9)
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Andrews, D. W. K. / 1991 / Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation / Econometrica 59:817~858
Bai, J. / 2003 / Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions / Econometrica 71:135~172
Bai, J. / 2002 / Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models / Econometrica 70:191~121
Choi, I. / 2018 / A Multi-level Factor Model : Identification, Asymptotic Theory and Applications / Journal of Applied Econometrics 33:355~377
Dias, F. / 2013 / Determining the Number of Global and Country-Specific Factors in the Euro Area / Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 17:573~517
Bai, J. / 2003 / Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions / Econometrica 71:135~172
Bai, J. / 2002 / Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models / Econometrica 70:191~121
Choi, I. / 2018 / A Multi-level Factor Model : Identification, Asymptotic Theory and Applications / Journal of Applied Econometrics 33:355~377
Dias, F. / 2013 / Determining the Number of Global and Country-Specific Factors in the Euro Area / Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 17:573~517
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