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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제30권 제2호
발행연도
2019.1
수록면
117 - 145 (29page)

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향후 도입될 IFRS 17 및 신지급여력제도는 해지위험을 위험조정 및 위험량에 신규로 반영할 예정이기 때문에 해지위험을 확률론적으로 정교하게 산출할 필요성이 증대되고 있다. 이에 본 연구는 IFRS 17 및 신지급여력제도 도입 시 정교한 해지위험 산출에 활용될 확률론적 해지율 모형을 연구하였다. 본 연구에서는 유지함수와 해지력을 정의한 후 Ornstein-Uhlenbeck process를 따르는 확률항과 해지율의 경과기간구조를 나타내는 추세항으로 구분한 후 확률론적 해지율의 미분방정식을 도출하였다. 본 연구모형은 표준편차가 상수인 경우와 동적인 경우 및 단계형으로 구분하여 해지율 모형을 도출하였으며 해지율의 경과기간구조를 반영하는 모형이다. 본 연구에서는 과거 해지율 데이터를 활용하여 간편법으로 해지력을 산출하고 240개월간 해지율 시나리오를 생성하였다.
#Stochastic lapse model #lapse risk #risk adjustment #IFRS 17 #K-ICS

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금융감독원 / 2015 / 보험계약 국제회계기준 2단계(IFRS4 PhaseⅡ) 해설서 google schola 금융감독원 / 2018 / 新지급여력제도 도입초안(K-ICS 1.0) google schola 김현태 / 2015 / 보험계약 국제회계기준(IFRS4)에 입각한 위험조정 산출 방법론 연구 google schola 류건식 / 2011 / 생명보험 해약률의 계량경제적 분석 / 산업경제연구 24(2):1099~1121 dbpia 보험개발원 / 2013 / 확률론적 자산시나리오 발생기 산출 방안 google schola

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