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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박준기 (프라이드랩) 김도욱 (프라이드랩)
저널정보
이화여자대학교 경영연구소 신산업경영저널 신산업경영저널 제39권 제1호
발행연도
2021.6
수록면
47 - 64 (18page)

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본 연구는 암호화폐를 대표하는 비트코인과 안전자산인 금이 코스피 시장에 어떻게 영향을 주는지 살펴보고, 자산간 인과관계를 통해서 시나리오별 투자 방안을 찾아보고자 하였다. 비트코인, 금, 코스피, S&P500 지수 등을 일 단위로 2011년 4월 14일부터 2020년 12월 30일까지의 시계열 데이터를 분석 대상으로 하였다. 베이지안 네트워크모형 분석을 했으며, 민감도 분석을 통해서 시나리오 추론을 진행하였다. 분석결과에 따르면, 금은 코스피와 S&P500과 같은 주식시장에 직접적 인과관계가 존재하는 반면에, 비트코인은 주식시장 이외에도 개인 및 외국인 순매수와 금리와 같은 요인과도 직접적 인과관계가 존재했다. 또한, 시나리오 분석결과 코스피 변동에 따라 비트코인과 금의 변동은 다르게 이루어진다는 것을 확인했다. 따라서 투자 포트폴리오를 구성할 때 비트코인과 금이 유사한 자산으로 고려하기보다는 다른 성격을 가진 자산으로 고려하는 것이 투자의사 결정에 효과적일 것이다.
#비트코인 #금 #코스피 #S& #P500 #베이지안네트워크모형 #민감도분석 #Bitcoin #Gold #KOSPI #Bayesian network model analysis #What-If Analysis

목차

요약
1. 서론
II. 선행 연구
Ⅲ. 연구방법
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 논의와 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (25)

참고문헌 신청
김홍배 / 2020 / 가상자산 비트코인은 화폐인가, 자산인가? / 金融工學硏究 19(4):33~64 dbpia 박준기 / 2020 / 비트코인과 주요 투자 자산 간의 장기 균형관계 추정 / 아태경상저널 12(3):102~120 dbpia 선은정 / 2019 / 방어적·전략적 사회적책임활동과 기업의 재무적 특성변수와의 관계 분석 / 기업경영연구 26(2):81~100 dbpia 이상원 / 2018 / 비트코인과 주식, 채권 및 금상품간 관계 분석 / 경영컨설팅연구 18(4):29~37 dbpia 이승인 / 2020 / 기상 및 영농투입재 비용이 양파 단수에 미치는 영향：패널회귀분석과 베이지안네트워크모형을 중심으로 / 농촌경제 43(2):1~28 google schola

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