비트코인 시장의 변동성과 전통 금융시장과의 관계

허인

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자료유형: 학술저널

저자정보: 허인 (가톨릭대학교)

저널정보: 서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제48권 제2호

발행연도: 2019.1

수록면: 53 - 87 (35page)

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비트코인의 등장으로 가상통화에 대한 관심이 높아졌다. 투자자산으로서비트코인이 역할을 수행할 것으로 예상되는 가운데, 비트코인의 변동성이전통금융상품들의 변동성에 어떤 영향을 주고 있는 지 살펴본다. 2013년 10월1일부터 2018년 12월 5일까지 일간자료를 가지고 비트코인 가격의 변동성과한, 미, 일 주가지수, 한, 미 금리, 금과 유가의 변동성과의 관계를 실증 분석했다. 비트코인의 변동성이 다른 금융자산의 변동성에 영향을 주었다고 보기힘들었다. 미국 주식의 변동성은 비트코인의 변동성에 영향을 주는 것으로나타났다. 금, 유가 등 상품자산들의 변동성과 주가, 금리와의 관계와 비교해보면 비트코인의 영향은 아직 통계적으로 미미하다. 다만 2014년 12월 이후존재하는 St. Louis 연방준비은행의 비트코인 가격 자료로 분석할 때는, 주식과금리와의 연관관계가 더 높아졌다.

#비트코인 #변동성 #금융안정

참고문헌 (14)

참고문헌 신청

이우석 / 2015 / 금융시장간 변동성 전이효과 분석: CDS 프리미엄 중심으로 / 시장경제연구 44(2):101~142

Baek, C. / 2015 / Bitcoins as an Investment or Speculative Vehicle? A First Look / Applied Economics Letters 22(1):30~34

Bouri, Elie / 2017 / On the Hedge and Safe Haven Properties of Bitcoin: Is it really more than a Diversifier? / Finance Research Letters 20:192~198

Brandvold, Morten / 2015 / Price discovery on Bitcoin exchanges / Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 36:18~55

Cheah, Eng-Tuck / 2015 / Speculative Bubbles in Bitcoin Markets? An Empirical Investigation into the Fundamental Value of Bitcoin / Economics Letters 130:32~36

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Huh, In

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