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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 대한산업공학회 Industrial Engineering & Management Systems Industrial Engineering & Management Systems Vol.20 No.3
- 발행연도
- 2021.9
- 수록면
- 445 - 454 (10page)
- DOI
- 10.7232/iems.2021.20.3.445
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This study aims to determine the effect of inflation, the Dollar index, world oil prices, the Dow Jones index, and the economic crisis on the price of gold in the derivatives market. The study period is from January 2003 to December 2020. The research finds that the best model used in predicting gold price is Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TARCH)(1,2,2) with the lowest Akaike Information Criterion (AIC) value compared to other models and the value of Goodness of Fit highest from 3 other selected models. All independent variables are found to affect the price of gold. The study also found a variant of the gold price determined by the variant as well as the residual price of gold in the previous period. Another interesting finding is that volatility in gold prices has an asymmetric effect on the market. Inflation is statistically significant in weakening the effect of world oil prices on gold prices.
목차
ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. LITERATURE REVIEWS
3. RESEARCH METHODS
4. RESULT AND DISCUSSION
5. CONCLUSION
REFERENCES
참고문헌 (39)
참고문헌 신청
Baur, D. G. / 2010 / Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds, and gold / Financial Review 45(2):217~229
Beckmann, J. / 2013 / Gold as an inflation hedge in a time-varying coefficient framework / The North American Journal of Economics and Finance 24:208~222
Beckmann, J. / 2015 / Does gold act as a hedge or a safe haven for stocks? A smooth transition approach / Economic Modelling 48:16~24
Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31(3):307~327
Buguk, C. / 2003 / Price volatility spillover in agricultural markets : An examination of U. S. catfish markets / Journal of Agricultural and Resource Economics 28(1):86~99
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