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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2021.11
- 수록면
- 1,317 - 1,328 (12page)
- DOI
- 10.7465/jkdi.2021.32.6.1317
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CUSUM 통계량은 오차의 누적합을 기반으로 정의된 통계량으로 binary segmentation (BS), circular BS, wild BS 등의 알고리즘에 적용되어 변화점 식별을 위해 널리 사용되고 있다. Fused lasso signal approximator (FLSA)는 총변동 벌점이 부여된 최소제곱법을 사용하여 구간별 상수 구조를 구현하는 방법으로 다중변화점 식별을 위해 자주 활용되고 있다. 한편, FLSA는 변화점 식별에서의 점근적 일치성이 보장되지 않으므로 Son과 Lim (2019)은 FLSA을 변형한 modified FLSA (mFLSA)을 제안하고 점근적 일치성을 보인 바 있다. 이 연구에서는 서로 다른 관점에서 개발된 이 변화점 식별방법들이 실제로는 간단한 정리 과정을 통해 매우 비슷한 형태의 통계량으로 변환될 수 있음을 보였다. 또, 다중변화점 식별 문제에 있어서 CUSUM 통계량, FLSA, mFLSA의 특징을 살펴보고 모의실험을 통해 각 방법들의 성능을 실증적으로 비교보았다. 모의실험 결과, 세 변화점 식별 방법 중 어느 하나가 다른 방법보다 절대적으로 우월하다고 볼 수 없으며 오차항의 분산, 평균모형의 구조 등에 따라 변화점 식별 성능에 차이가 발생을 확인하였다.
목차
요약
1. 서론
2. 변화점 식별 방법의 비교
3. 모의실험
4. 결론 및 토의
References
Abstract
참고문헌 (13)
참고문헌 신청
Friedman, J. / 2007 / Pathwise coordinate optimization / The Annals of Applied Statistics 1:302~332
Fryzlewicz, P. / 2014 / Wild binary segmentation for multiple change-point detection / The Annals of Statistics 42:2243~2281
Hoefling, H. / 2010 / A path algorithm for the fused lasso signal approximator / Journal of Computational and Graphical Statistics 19:984~1006
James, B. / 1987 / Tests for a change-point / Biometrika 74:71~83
김기성 / 2020 / 허들 및 영과잉 회귀모형의 베이지안 변화점 식별 모형 : 과학화 전투훈련의 전투단계 변화 분석 / 한국데이터정보과학회지 31(6):1089~1107
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Hoefling, H. / 2010 / A path algorithm for the fused lasso signal approximator / Journal of Computational and Graphical Statistics 19:984~1006
James, B. / 1987 / Tests for a change-point / Biometrika 74:71~83
김기성 / 2020 / 허들 및 영과잉 회귀모형의 베이지안 변화점 식별 모형 : 과학화 전투훈련의 전투단계 변화 분석 / 한국데이터정보과학회지 31(6):1089~1107
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