Asymptotic properties of monitoring procedure for parameter change in heteroscedastic time series models

Soo Taek Kim; Hae June Oh

Asymptotic properties of monitoring procedure for parameter change in heteroscedastic time series models

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이분산 시계열 모형에서 모수의 변화에 대한 모니터링 절차의 점근 성질

Type: Academic journal

Author: Soo Taek Kim (경상대학교) Hae June Oh (경상대학교)

Journal: 한국통계학회 응용통계연구 Vol.33 No.4 KCI Accredited Journals

Published: 2020.8

Pages: 467 - 482 (16page)

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Asymptotic properties of monitoring procedure for parameter change in heteroscedastic time series models

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We investigate a monitoring procedure for the early detection of parameter changes in location-scale time series models. We introduce a detector for monitoring procedure based on modified residual cumulative sum (CUSUM). The asymptotic properties of the monitoring procedure are established under the null and alternative hypotheses. Simulation results and data analysis are also provided for illustration.

#monitoring procedure #parameter change #sequential procedures #location-scale time series #modified residual CUSUM #모니터링 절차 #모수 변화 #축차적 절차 #위치-척도 시계열 #수정된 잔차의 누적합

Abstract
1. 서론
2. 모니터링 절차
3. 모의실험
4. 사례 분석
5. 결론
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