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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최차순 (남서울대학교)
저널정보
한국부동산정책학회 부동산정책연구 부동산정책연구 제20권 제3호
발행연도
2019.1
수록면
23 - 33 (11page)

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The objective of this paper is to analyze time-varying volatility and volatility spillover from Nasdaq stock market influences to Reits stock market, using AR(1)-GARCH model based on the monthly Nasdaq stock index data and US Reits stock index data. The empirical results are as follows: Firstly, we find that volatility spillover effect existed from Nasdaq stock market to US Reits stock market, but the opposite is not true. Secondly, It is turn out that the unexpected news shock appears to have a mutual influence between Nasdaq stock market and US Reits stock market. It is necessary to note that US Rreits stock market is affected by Nasdaq stock market in order to revitalize Korean Reits stock market.
#Stock Price #REITs #Volatility #Spillover Effect #GARCH Model

목차

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김명직 / 2003 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 감형규 / 2007 / 한국 주식시장의 산업별 비대칭적 주가변동성에 관한 연구 / 기업경영연구 14(1):99~112 dbpia 김세완 / 2009 / 경기변동을 고려한 주식수익률과 변동성 관계의 변화 : 비대칭 GARCH 모형을 이용하여 / 금융연구 23(2):1~28 google schola 이리나 / 2014 / 세계 금융위기 전후의 한국 중국 일본 미국의 주가 변동성의 비대칭성과 레버리지 분석 / 국제지역연구 18(4):25~47 google schola Minkyu Lee / 2016 / An Examination on Asymmetric Volatility of Firm Size Stock Indices / The Journal of the Korea Contents Association 16(8):387~394 dbpia

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