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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김재훈 (서강대학교) 박석진 (서강대학교) 정재식 (서강대학교)
저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제48권 제3호
발행연도
2019.1
수록면
29 - 42 (14page)

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Can online stock message boards predict the direction of stock returns? We investigate whether these boards contain predictive power regarding the direction of stock returns. Moreover, we verify the effectiveness of machine learning techniques for extracting predictive information from such message boards. Finally, we aim to identify the informational content of online these message boards using the implications of microstructure theory. Our results suggest that online stock message boards do contain predictive information, which can be extracted using machine learning techniques. Furthermore, this information is closely linked to public/private information arriving at the market.
#Online Stock Message Boards #Machine Learning #Microstructure

목차

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Antweiler, W. / 2004 / Is all that talk just noise? The information content of internet stock message boards / The Journal of Finance 59(3):1259~1294 google schola Chung, C., S. / 2019 / Identifying the role of private information in KOSPI200 futures: Using random forest google schola Easley D. / 2019 / Microstructure in the Machine Age google schola Gentzkow, M. / 2017 / Text as data google schola 허인 / 2019 / 비트코인 시장의 변동성과 전통 금융시장과의 관계 / 시장경제연구 48(2):53~87 dbpia

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