아파트 실거래가 지수와 KOSPI200지수의 선도지연 관계에 관한 연구

이상구

doi:http://dx.doi.org/10.14257/ajmahs.2017.09.14

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이상구 (부산가톨릭대학교)

저널정보: 인문사회과학기술융합학회 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지 제7권 제9호

발행연도: 2017.9

수록면: 21 - 29 (9page)

DOI: http://dx.doi.org/10.14257/ajmahs.2017.09.14

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본 연구의 목적은 주가지수(KOSPI200)와 아파트실거래가지수의 시계열 자료를 이용하여 선도 지연 관계를 확인하고자 한다. 먼저 단위근 검정을 실시하고 그리고 시계열간의 장기적이고 안정적인 관계의 확인을 위해 공적분 분석을 실시한다. 그리고 VAR모형을 이용하여 그랜져 인과관계 분석을 실시하여 선도-지연 관계를 분석하고자 한다. 본 연구의 결과를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 수도권지수의 누적수익률은 31.4%이고 지방지수의 누적수익률은 35.8%로 나타나 분석기간동안 최종적인 수익률은 지방 부동산 수익률이 더 좋은 것으로 나타났다. 둘째, 전국지수와 수도권지수의 경우 최소 1개의 공적분이 존재하나 지방지수의 경우 공적분이 존재하지 않는 것으로 나타났다. 셋째，VAR모형을 이용하여 KOSPI와 전국지수, 수도권지수, 지방지수 변수간에 어떤 변수가 선행하며 이러한 선행여부에 따른 예측력을 가질 수 있는지에 분석하였다.

#아파트 실거래가 지수 #KOSPI200 #선도지연관계 #그랜저인과관계분석 #VAR모형 #Real Trade Price Index #KOSPI200 #Lead-Lag Relationship Grandeur Causality Analysis #VAR model

참고문헌 (10)

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M. J. Bailey / 1963 / A Regression Method for Real Estate Price Index Construction / Journal of the American Statistical Association 58:933~942

김태호 / 2008 / 부동산시장과 주식시장의 통계적 연관성 검정 / 응용통계연구 21(3):497~508

B. Case / 1991 / On Choosing among House Price Index Methodologies / Real Estate Economics

임병진 / 2009 / 부동산 시장과 채권시장과의 관계에 관한 실증적 연구 / 아태경상저널 1(1):59~82

Sung Jea Kim / 2004 / An Empirical Analysis of Interjurisdictional Relationships between Real Estate Market and Financial Market Using VAR / Korea real estate review 14(1):97~116

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