한국과 미국간 국제평가관계 분석 : 공적분관계의 구조에 관한 제약의 검정 :공적분관계의 구조에 관한 제약의 검정

박수남; 김영재

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박수남 (부산대학교) 김영재 (부산대학교)

저널정보: 한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌第32卷第3號

발행연도: 2007.6

수록면: 23 - 44 (22page)

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This paper investigates the stationarity of both relative purchasing power parity (PPP) and uncovered interest rate parity (UIP) between Korea and the USA using a restriction method on the cointegrating parameters, and further identifies the structure of long-run equilibrium relationships. It is shown that the gap of inflation rates, which indicates the relative PPP in the long run, turns out to be stationary, but the UIP does not hold. In addition, the linear combination of real interest rates between the two countries shows strong stationarity. Another important finding is that the relative PPP holds in the long run through the adjustments of the gap of inflation rates when the real exchange rate increases, which is the deviation from the absolute PPP in the fully identified cointegrating space. The second cointegrating vector reveals that the Korean real interest rate has been higher than that of the USA, and the third cointegrating vector informs that the gap of inflation rates does not reflect fully the Korean bond market, but is affected by the corresponding US market.

#구매력평가 #이자율평가 #공적분 #cointegration #Purchasing Power Parity #Uncovered Interest Parity #Cointegration

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