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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2008.1
- 수록면
- 211 - 231 (21page)
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본 연구는 아시아 13개국에 대해 비안정적 패널자료를 활용하여 실질환율의 안정성 여부와 명목환율과 상대물가 지수간에 안정적인 관계의 존재여부를 통해 구매력평가설에 대한 실증분석을 하였다. 이에 다른 실증결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 실질환율에 대한 패널단위근 검정의 결과 미달러로 기준으로 하건 일본엔화를 기준으로 하건 각국의 실질환율은 비안정적으로 나타나 구매력평가설이 성립하지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 명목환율과 상대물가 비율간의 공적분검정에 있어서는 미달러를 기준으로 한 경우에는 공통변수의 통제 여부와 관계없이 장기적 안정관계가 존재하는 것으로 나타났고, 일본엔화에 대해서는 공통변수를 제외한 경우에만 장기적 안정관계가 존재하는 것으로 나타났다. 따라서 미달러를 기준으로 한 경우에는 공통변수의 통제 여부와 관계없이 weak 구매력평가설이 성립하지만, 일본엔화에 대해서는 공통변수를 제외한 경우에만 weak 구매력평가설이 성립하는 것으로 나타났다. 셋째, 미달러화를 기준으로 하건 일본엔화를 기준으로 하건 strong 구매력평가설은 성립하지 않는 것으로 나타났다. 마지막으로 일본에 대한 상대물가 수준의 변화보다 미국에 대한 상대물가 수준의 변화가 각국의 명목환율에 미치는 공적분벡터의 계수가 큰 것으로 나타나고 있다.
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Aggarwal, R. / 2000 / Evidence of Long-run Power Parity : Analysis of Real Asian Exchange Rates in Terms of the Japanese Yen / Japan and the World Economy 12 (4) : 351 ~ 361
Azali, M. / 2001 / Does PPP Hold between Asian and Japanese Economies? Evidence Using Panel Unit Root and Panel Cointegration / Japan and the World Economy 13 (1) : 35 ~ 50
Breitung, J. / 2005 / Purchasing Power Parity During Currency Crises : A Panel Unit Root Test Under Structural Breaks / Review of World Economics 141 (1) : 124 ~ 140
Chang, Y. S. / 2002 / Nonlinear IV Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional Dependency / Journal of Econometrics 110 (2) : 261 ~ 292
Chang, Y. S. / 2005 / Residual Based Tests for Cointegration in Dependent Panels
Azali, M. / 2001 / Does PPP Hold between Asian and Japanese Economies? Evidence Using Panel Unit Root and Panel Cointegration / Japan and the World Economy 13 (1) : 35 ~ 50
Breitung, J. / 2005 / Purchasing Power Parity During Currency Crises : A Panel Unit Root Test Under Structural Breaks / Review of World Economics 141 (1) : 124 ~ 140
Chang, Y. S. / 2002 / Nonlinear IV Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional Dependency / Journal of Econometrics 110 (2) : 261 ~ 292
Chang, Y. S. / 2005 / Residual Based Tests for Cointegration in Dependent Panels
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