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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
이동욱 (경남대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제1호
발행연도
2010.2
수록면
111 - 125 (15page)

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본 연구는 원달러 통화선물시장과 국채선물시장간의 동태적인 상호관계 및 시장효율성에 관한 실증연구를 실시하였으며 이를 위하여 2000년 7월부터 2009년 1월말까지 일별 최근월물 원달러 통화선물과 3년물 국채선물 일별 시계열자료를 이용하였다. 실증분석결과 원달러 통화선물시장과 국채선물시장의 수준변수사이에는 공적분관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다. Granger 인과관계분석결과 국채선물시장의 원달러 통화선물시장에 대한 예측력은 통계적으로 유의한 수준에서 존재하는 것으로 나타났으나 원달러 통화선물시장의 국채선물시장에 대한 예측력은 거의 없는 것으로 나타났다. 충격반응함수분석결과의 경우 국채선물의 원달러 통화선물에 대한 충격의 지속성은 6기간정도 지속되는 것으로 나타났으나 원달러 통화선물시장의 국채선물에 대한 영향력은 미약한 것으로 나타났다. 이러한 국채 및 통화선물시장사이의 상호작용에 대한 실증연구결과로부터 각 시장은 정보에 비효율적임을 추론해 볼 수 있다.
#원달러 통화선물 #3년물 국채선물 #Granger 인과관계분석 #충격반응함수분석 #가격발견 #Won/Dollar currency futures #KTB futures #Lead-lag #VAR #Causality

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초 통계량 분석
Ⅲ. 연구방법론(Methodology)
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (16)

참고문헌 신청
2. [학술지(정기간행물)] - 홍정효 / 2005 / 벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 코스닥 현·선물시장간의 선도-지연(Lead-Lag) 및 시장효율성 연구 / 산업경제연구 18 (5) : 2025 ~ 2040 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - Aliber, R. Z. / 1973 / The interest rate parity theory: a reinterpretation / Journal of Political Economy 81 : 1451 ~ 1459 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Brailsford, T. / 2006 / Effectiveness of high interest rate on exchange rates: a reexamination of Asia financial crisis / Journal of Applied Mathmatics and Decision Science : 1 ~ 9 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Cumby, R. E. / 1981 / A note on exchange rate expectations and nominal interest differentials: a test of the Fisher hypothesis / Journal of Finance 36 : 697 ~ 703 google schola 6. [학술지(정기간행물)] - Choi, I. / 2008 / Causal relation between interest rate and exchange rates in the Asian currency crisis / Japan and the World Economy 20 : 435 ~ 452 google schola

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