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목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 옵션 가격 결정 모형
Ⅲ. 몬테카를로 시뮬레이션
Ⅳ. 결론
〈참고문헌〉
참고문헌 (20)
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[학술지(정기간행물)] - / 1997 / Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models 52 : 2003 ~ 2409
[학술지(정기간행물)] - / 2001 / KOSPI 200 지수옵션의 가격괴리 및 원인에 관한 실증연구 14 (1) : 89 ~ 120
[학술지(정기간행물)] - / 1976 / Studies of Stock Price Volatility Changes : 177 ~ 181
[학술지(정기간행물)] - / 1973 / The Valuation of Options and Corporate Liabilities 81 : 399 ~ 417
[학술지(정기간행물)] - / 1980 / The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implications for Option Pricing 35 : 661 ~ 673
[학술지(정기간행물)] - / 2001 / KOSPI 200 지수옵션의 가격괴리 및 원인에 관한 실증연구 14 (1) : 89 ~ 120
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[학술지(정기간행물)] - / 1973 / The Valuation of Options and Corporate Liabilities 81 : 399 ~ 417
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