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Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구 자료 및 연구 설계
논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!
옵션의 복제 위험과 변동성 스마일 현상 : S&P500 주가지수 옵션을 이용한 실증분석
한국경영학회 융합학술대회
2008 .08
내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
산업경제연구
2020 .04
KOSPI200 주가지수 옵션시장의 미시구조
선물연구
2003 .01
KOSPI 200 지수옵션시장에서 모멘텀 기대의 영향
한국증권학회지
2010 .06
확률적 변동성하에서 변동성 스마일 기법의 옵션 가격 평가
산업경제연구
2007 .06
K스마일 캠페인
한국관광정책
2015 .12
KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용
산업경제연구
2004 .12
KOSPI 200 선물 및 옵션의 만기일 효과
한국증권학회지
2006 .02
V-KOSPI 200 지수의 급등락 개선방안
선물연구
2019 .01
Heston model을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가치 평가
한국경영과학회 학술대회논문집
2015 .04
KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구
金融工學硏究
2020 .01
KOSPI200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석
한국증권학회지
2006 .04
KOSPI 200옵션은 단조성을 가지는가?
金融工學硏究
2009 .01
KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로
선물연구
2015 .01
옵션의 평가
한국증권학회지
1982 .09
한국의 주식시장과 주가지수옵션시장에서 옵션가격 하한조건을 이용한 차익거래 기회에 관한 연구
대한경영학회지
2005 .10
주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과
선물연구
2012 .01
금융위기 상황에서 내재변동성의 유용성에 관한 연구
대한경영학회지
2005 .06
KOSPI 200 옵션과 NIKKEI 255 옵션의 가격결정특성에 관한 비교연구
한국증권학회지
2000 .02
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