지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
이 논문의 연구 히스토리 (2)
- 이 논문의 후속연구가 궁금하신가요?
- 연관 학술논문 또는 학술발표를 통해 보다 발전된 연구결과를 확인하실 수 있습니다.
- 이 논문의 연구 히스토리 확인하기
초록· 키워드
오류제보하기
Pairs trading is an arbitrage trading strategy using statistical properties of the spreads between two assets. This study analyzes the performance of the statistical pairs trading with the pairs selected from the same category as well as from the different category in the CME and other futures markets.
Empirical results show that the pairs trading performance of the same category is poor whereas that of the different category proves profitable. This implies that the spreads between different category pairs can have the mean reversion property if pairs are properly selected using co-integration test, which is contrary to the existing research results on the overseas futures pairs trading.
Empirical results show that the pairs trading performance of the same category is poor whereas that of the different category proves profitable. This implies that the spreads between different category pairs can have the mean reversion property if pairs are properly selected using co-integration test, which is contrary to the existing research results on the overseas futures pairs trading.
목차
Abstract
1. 서론
2. 선행 연구
3. 공적분 검정
4. 해외 선물시장에서의 페어 관계
5. 전략 수립 및 시뮬레이션 결과
6. 결론 및 향후 연구
참고문헌
참고문헌 (0)
참고문헌 신청함께 읽어보면 좋을 논문
논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!
-
페어 트레이딩(Pairs Trading) 전략의 성과분석
금융지식연구
2015 .01
-
AI-based Pairs Trading Strategies: A Novel Approach to Stock Selection
Global Business and Finance Review
2024 .08
-
구조적 변화 감지 과정이 포함된 페어트레이딩 알고리즘의 성과분석
한국경영과학회지
2017 .08
-
Dynamics Pairs Trading with Time Varying Price Relation
한국경영과학회 학술대회논문집
2017 .04
-
KOSPI200 옵션과 미니옵션 페어트레이딩(Pairs Trading)전략의 수익성 분석
선물연구
2018 .02
-
외국인 거래정보를 이용한 트레이딩시스템의 성과분석
경영과학
2015 .12
-
Deep Reinforcement Learning for Optimizing High-Frequency Pairs Trading Strategy
한국경영과학회 학술대회논문집
2022 .06
-
거래량의 평균회귀성에 대한 실증연구
재무연구
2019 .01
-
The impacts of day trading activity on market quality: evidence from the policy change on the Taiwan stock market
선물연구
2020 .01
-
The short-term mean reversion of stock price and the change in trading volume
선물연구
2021 .09
-
Abnormal Trading Volume and the Cross-Section of Stock Returns
한국경영과학회 학술대회논문집
2016 .10
-
교육에서의 짝 프로그래밍 (Pair Programming) 적용사례 분석 및 시사점 고찰
한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집
2018 .01
-
과세제도 정책 변경으로 인한 프로그램 매매의 영향력 및 투자자 거래행태의 구조적 변화 : 코스피 시장에 대한 실증분석
한국증권학회지
2015 .04
-
주택시장 소비심리지수와 주택 거래량 간의 관계- 본질적 요소와 일시적 요소를 중심으로 -
부동산정책연구
2018 .01
-
KOSPI 200 파생상품시장의 거래대금 변동에 관한 연구
아태비즈니스연구
2018 .01
-
한국 사람들의 인식의 세계: 쪽과 짝을 중심으로
인격교육
2019 .01
-
한국의 주요국에 대한 수출입 구조 분석: 가중치에 의한 중력모형을 중심으로
무역연구
2019 .01
-
중국 수출기업의 전자무역 활용과 성과에 관한 연구
관세학회지
2015 .05
-
Halal Trading in Korea
한국무역학회 국제학술대회
2018 .07
-
미공개정보의 인식과 이용 및 사전거래계획
증권법연구
2018 .08
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2017-325-002053737