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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김학렬 (경기대학교) 문규현 (경기대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제30권 제3호
발행연도
2017.6
수록면
1,009 - 1,027 (19page)
DOI
10.22558/jieb.2017.6.30.3.1009

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2017

우리나라 주요 거시경제변수로부터 변액보험으로의 정보메커니즘에 관한 연구
김학렬 ,  문규현 산업경제연구 2017.06 학술저널
변액보험 수익률과 거시경제변수간의 대칭적·비대칭적 정보메커니즘에 관한 연구
김학렬 국제통상학과 2017.01 학위논문

초록· 키워드

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본 연구는 2006년 2월부터 2015년 12월까지의 변액보험의 월별 수익률과 주가, 환율, 금리, 소비자물가변화율과 같은 거시경제변수를 이용하여 변액보험과 각 거시경제 변수간의 정보이전효과를 규명하는 데 있다. 주요 분석결과는 다음과 같다.
VAR에 의한 그랜즈 인과관계검정결과, KOSPI, 원 · 달러환율 변화량은 변액보험 수익률의 변화에 대해 예측력을 지니고 있음으로 나타났으나, 이자율과 소비자물가지수는 변액보험 수익률의 변화에 대해 예측력이 없음으로 나타났다. KOSPI 수익률과 원 · 달러환율 변화량으로부터 변액보험 수익률로의 대칭적 정보이전효과를 검정하기 위한 GARCH(1.1)-M모형의 분석결과, 조건부 평균방정식에서 KOSPI 수익률, 원 · 달러환율 변화량과 변액보험 수익률 간에는 1% 통계적 유의수준에서 정보이전효과가 존재하는 것으로 나타났다.
변동성에 대한 비대칭적 정보이전효과를 검정하기 위한 GJR-GARCH(1,1)-M모형의 검정결과에서는 KOSPI 수익률과 변액보험 수익률 사이에서 악재정보(bad news)는 기각되는 반면, 호재정보(goodnews)는 채택되어 KOSPI수익률에서 변액보험 수익률로의 대칭적 정보이전효과는 악재정보에서 영향을 받는 것으로 추정되었다. 또한 원 · 달러환율과 변액보험 수익률 사이의 분석결과 악재정보(bad news)는 채택되는 반면, 호재정보(good news)는 기각되어 원 · 달러환율 변화량에서 변액보험 수익률로의 대칭적 정보이전효과는 호재정보에 영향을 받는 것으로 추정되었다. 따라서 변액보험 수익률에 대한 KOSPI 수익률과 원 · 달러환율 변화량의 비대칭적 정보이전효과가 존재함을 추정할 수 있었다.
본 연구는 경제적 예측이 어려운 특정시점의 수익률 변화와 변액보험의 성격이 다른 상품의 유형별로 수익률이 상이하게 나타날 수 있다는 점, 그리고 정보이전에 대한 구체적인 원인분석 등이 부족한 한계점을 내포하고 있으나, 변액보험에 대한 실증분석을 통해 정보이전효과에 대한 규명을 시도하여 향후 연구영역을 확대할 수 있는 계기를 마련하였다는데 나름 큰 의의가 있다고 할 수 있다.
#변액보험 #KOSPI #원 · 달러환율 #이자율 #소비자물가지수 #VAR #GARCH(1.1)-M #GJR-GARCH(1.1)-M #variable insurance #W/$ exchange rate #interest rate

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 예비분석 및 연구모형
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론 및 한계점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (21)

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