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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제6권 제4호
발행연도
2004.1
수록면
1,063 - 1,072 (10page)

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본 논문에서 한국선물시장의 변동성과 수익률에 대한 장기기억의 경험적 근거를 보이기 위해 일별 수익률과 변동성에 대하여 장기기억성의 추정과 검정을 실시하였다. Geweke과 Porter-Hudak (1983)의 반모수적(semiparametric) 추정법을 이용하여 장기기억모수를 추정하였으며 추정결과 변동성과 수익률에서 두 가지 모두에서 장기기억모수가 유의한 것으로 나타났다.본 논문의 결과는 선물시장에 관계하고 있는 개인이나 기관에게 선물가격의 예측력 향상을 가져올 것으로 기대된다.
#장기기억과정 #선물 #수익률 #LMSV 모형 #변동성. #long-memory process #futures #return #volatility #LMSV model.

목차

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참고문헌 (19)

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/ 1979 / Robust R/S analysis of long-run serial correlation Proceedings of the 42nd Session of the International Statistical Institute : 69 ~ 104 google schola / 1980 / An introduction to long memory time series models and fractional differencing Journal of Time Series Analysis : 15 ~ 39 google schola / 1982 / Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of variance of UK inflation 50 : 987 ~ 1008 google schola / 1983 / The estimation and application of long memory time series models Journal of Time Series Analysis : 221 ~ 237 google schola / 1986 / Discrimination between monotonic trends and long-range dependence 23 : 1025 ~ 1030 google schola

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