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2009 .01
주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과
선물연구
2012 .01
KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구
金融工學硏究
2020 .01
장기옵션복제를 통한 정태헤지 성과분석
산업경제연구
2007 .10
KOSPI200 지수옵션시장의 콜-풋 변동성 스프레드와 옵션수익률의 변화
선물연구
2016 .01
만기-행사가격별 옵션 거래활동이 주가변동성에 미치는 영향
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2008 .01
콜옵션과 풋옵션 간의 정보수렴과정
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2016 .06
Pricing the Options in Housing Contracts and Risk Management
국토연구
2015 .06
선물시장의 주문흐름정보를 활용한 옵션스프레드의 구성요소에 관한 연구
선물연구
2012 .01
KOSPI 200 지수옵션의 가격동학에 관한 실증연구
대한경영학회지
2007 .10
KOSPI 200옵션은 단조성을 가지는가?
金融工學硏究
2009 .01
KOSPI200 주가지수 옵션시장의 미시구조
선물연구
2003 .01
KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용
산업경제연구
2004 .12
옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화
한국증권학회지
2017 .12
V-KOSPI 200 지수의 급등락 개선방안
선물연구
2019 .01
내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
산업경제연구
2020 .04
KOSPI200 지수 옵션시장에서 변동성 위험 프리미엄에 관한 연구
선물연구
2009 .01
한국의 주식시장과 주가지수옵션시장에서 옵션가격 하한조건을 이용한 차익거래 기회에 관한 연구
대한경영학회지
2005 .10
코스피 200 변동성지수를 이용한 옵션투자 정보시스템의 개발
한국IT서비스학회지
2014 .01
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