사망률과 조기상환율의 변화가 주택연금의 보증리스크에 미치는 영향

마승렬; 신종욱

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자료유형: 학술저널

저자정보: 마승렬 신종욱

저널정보: 한국주택학회 주택연구 주택연구 제17권 제4호

발행연도: 2009.1

수록면: 5 - 32 (28page)

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본 연구에서는 차입자의 사망률과 조기상환율의 변화가 주택연금 보증자의 리스크에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 위해 조기상환율과 사망률의 확률과정을 균등분포의 가정 하에서 생성한 후 몬테카를로 시뮬레이션 분석을 시행하였다. 분석결과에 의하면 실제의 조기상환율과 사망률이 주택연금의 기본계리모형에서 가정하고 있는 값보다 더 낮아지는 경우에는 보증자에게 순손실이 발생할 가능성이 높아지게 됨을 확인할 수 있었으며, 주택연금 보증자가 입을 수 있는 순손실액의 크기도 추정하였다. 또한 실제의 조기상환율이 기본모형에서 가정하고 있는 값보다 더 높아지는 경우에 있어서도 이와 동시에 차입자의 사망률이 낮아진다면 결과적으로는 보증자에게 순손실이 발생할 수도 있음을 확인하였다. 따라서 향후 주택연금 차입자의 조기상환율 및 사망률의 추이를 지속적으로 관찰하여 이들의 변화 추이를 모형에 적절히 반영하는 노력이 필요한 것으로 판단된다.

#사망률 #조기상환율 #주택연금 #확률과정 #몬테카를로 시뮬레이션 #mortality rate #prepayment rate #reverse mortgage #stochastic process #Monte Carlo simulation

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Boehm, Thomas P / 1992 / Are Reverse Mortgages Suitable Bank Investments? / Real Estate Review : 40 ~ 45

Boehm, Thomas P / 1994 / Reverse Mortgages and Interest Rate Risk / Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association 22 (2) : 387 ~ 408

Booth, Heather / 2006 / Lee-Carter Mortality Forecasting: A Multi-Country Comparison of Variants and Extensions, Working Papers in Demography

Chinloy, Peter / 1994 / Reverse Mortgages: Contracting and Crossover Risk / Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association 22 (2) : 367 ~ 386

Chow, Ming H / 2000 / Applying Survival Analysis Techniques to Loan Terminations for HUD's Reverse Mortgage Insurance Program-HECM / Manuscript

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